На засіданні Рейтингового комітету від 17.02.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «Діапазон – Максимум Банк» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

 

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Діапазон – Максимум Банк» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. – 01.01.2012 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Відносно висока якість кредитного портфелю Банку. Кредити, класифіковані як «безнадійні», у портфелі Банку відсутні протягом усього періоду діяльності. Резерви під знецінення кредитів та резерви під знецінення коштів у інших банках станом на кінець 2011 року становили 4,25% та 1,13% активу відповідно. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів та призводить до нерентабельної діяльності банків.

– Високий рівень фінансової стійкості та незалежності Банку. Незважаючи на зниження коефіцієнта фінансової стійкості за 2011 рік з 53,26% до 28,84% станом на 01.01.2012 р. фінансова стійкість Банку залишається на достатньому рівні та є значно вищою, ніж в середньому для банків ІV групи та системи в цілому (18,63% та 14,75% відповідно).

– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.01.2012 р. складає 1,18 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 1,28 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

– Значна частка у депозитному портфелі строкових коштів, що знижує ризик ліквідності Банку. Так, коефіцієнт структури зобов’язань перед клієнтами за строковістю (0,71 станом на 01.01.2012 р.) суттєво перевищує середні значення коефіцієнта для банківської системи (0,64).

– Зростання ефективності використання залучених коштів та достатній рівень чистої процентної маржі. Значення коефіцієнта ефективності використання залучених коштів за результатами 2011 року становило 22,85%, що значно вище, ніж в середньому для банків ІV групи та системи в цілому (17,00% та 15,49% відповідно). В результаті виваженої процентної політики Банку, співвідношення «чистий процентний дохід / середні активи» для Банку за результатами 2011 року становило 6,52% (4,68% та 5,39% для банків ІV групи та банківської системи в цілому відповідно).

– Високі значення нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності, які суттєво перевищують критичні значення, встановлені НБУ, протягом всього періоду функціонування Банку.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Станом на 01.01.2012 р. на частку 10 найбільших позичальників припадає 95,1% обсягу кредитів та заборгованості клієнтів, а на частку 10 найбільших вкладників – 63,9% сукупного обсягу залучених коштів клієнтів. Низька диверсифікація кредитного та депозитного портфелів Банку є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Недостатньо активна діяльність зі здійснення кредитних та депозитних операцій з юридичними та фізичними особами, про що свідчить невисокий рівень співвідношення чистих кредитних вкладень до сукупних активів Банку (коефіцієнт використання потужностей станом на 01.01.2012 р. становив 0,37) та висока питома вага міжбанківських операцій (кошти банків становлять 47,0% сукупних зобов’язань).

– Зростання схильності до прийняття ринкових ризиків: станом на 01.01.2012 р. значення нормативів інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11 (13,00%, максимально дозволений рівень – 15%) та загальної суми інвестування Н12 (24,08%, максимально дозволений рівень – 60%) були значно вищими, ніж середні значення по системі банків (0,06% та 3,24% відповідно).

Надлишкова ліквідність Банку, а отже, недостатньо ефективне використання потужностей та зниження потенціалу генерування прибутку. Станом на 01.01.2012 р. значення нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності перевищували нормативні значення, встановлені НБУ, у 1,2–4,4 разу.

– Висока витратність Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати» (38,0% сукупного обсягу витрат за 2011 рік), спричиняє низькі значення показників рентабельності активів та власного капіталу. Низький рівень прибутковості стримує нарощення капіталу Банку за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

Відносно короткий строк існування Банку ускладнює прогнозування його майбутнього фінансового-господарського стану. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «Діапазон – Максимум Банк» на сайті НРА «Рюрік»