Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.
Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.
Прогноз «в розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків.
Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.
Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».
Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.
Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «Діапазон – Максимум Банк» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. – 01.07.2012 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.
НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.
Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.
Позитивні фактори:
– Високий рівень фінансової стійкості та незалежності Банку. Незважаючи на подальше поступове зниження коефіцієнта фінансової стійкості до 17,36% станом на 01.07.2012 р., фінансова стійкість Банку залишається на достатньому рівні та є вищою, ніж в середньому для системи в цілому (14,83%).
– Високий рівень захищеності виданих кредитів та залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.07.2012 р. складає 0,79 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 0,50 (рекомендоване максимальне значення 9,0).
– Невисокі ризики поточної діяльності, зважаючи на доволі високу частку комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт співвідношення комісійного та процентного доходів за результатами останніх чотирьох звітних кварталів становив 30,02% (рекомендоване мінімальне значення 10%), а коефіцієнт безризикового покриття витрат – 28,09% (рекомендоване мінімальне значення 10%), що значно вище, ніж середні значення по банківській системі.
– Високі значення нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності, які суттєво перевищують критичні значення, встановлені НБУ, протягом всього періоду функціонування Банку.
– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.
Негативні фактори:
– Висока концентрація активних операцій Банку. Станом на 01.07.2012 р. на частку 10 найбільших позичальників припадає 99,72% обсягу кредитного портфелю. Низька диверсифікація кредитного портфелю Банку є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.
– Недостатньо активна діяльність зі здійснення кредитних операцій з юридичними та фізичними особами, про що свідчить невисокий рівень співвідношення чистих кредитних вкладень до сукупних активів Банку (коефіцієнт використання потужностей станом на 01.07.2012 р. становив 0,09).
– Схильність до прийняття ринкових ризиків та значна частка інших фінансових активів у структурі активів Банку. Станом на 01.07.2012 р. значення нормативу інвестування в цінні папери окремо за кожною установою Н11 (14,18%, максимально дозволений рівень – 15%) був значно вищим, ніж середні значення по банківській системі. Частка інших фінансових активів, сформованих дебіторською заборгованістю за торговими операціями, становила 43,23% валюти балансу Банку.
– Надлишкова ліквідність Банку, а отже, недостатньо ефективне використання потужностей та зниження потенціалу генерування прибутку. Станом на 01.07.2012 р. значення нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності перевищували нормативні значення, встановлені НБУ, у 3-18 разів.
– Невизначеність щодо майбутнього фінансового-господарського стану Банку у зв’язку зі зміною власників та керівництва, що ускладнює прогнозування тенденцій його подальшого розвитку. Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних та регіональних джерел ризику, притаманних Україні.
Завантажити висновок про визначення рейтингової оцінки
Перейти на персональну сторінку ПАТ «Діапазон – Максимум Банк» на сайті НРА «Рюрік»